Principi guida

5.1 Principi guida

Principi guida: 

Per un'efficace gestione finanziaria, ci sono dei principi guida che è importante conoscere e seguire.

Principio n°1: Volatilità = Rendimento 

RISCHIO, indica la probabilità che il rendimento effettivo di un investimento si discosti dal rendimento atteso. E' legato ad eventi negativi o avversi per l’investitore. Dunque, prima di investire devi valutare  la probabilità che l'evento si manifesti e, soprattutto, sia le conseguenze che il modo in cui reagiresti.

VOLATILITA', rappresenta la frequenza e l'entità delle variazioni del prezzo di un'attività finanziaria  in un dato periodo di tempo. Un'alta volatilità indica che il prezzo dell'attività può cambiare rapidamente in un breve periodo, il che può sia aumentare il potenziale di guadagno sia di perdita.

INCERTEZZA, è stata analizzata nel capitolo dedicato all'ambito assicurativo. Infatti, in condizioni di incertezza non è possibile associare una probabilità al verificarsi di un determinato evento futuro, viceversa, nel caso del rischio ogni evento è associato a una probabilità che l'evento si verifichi.

RENDIMENTO, è il guadagno o la perdita generato nel tempo. In generale, gli investimenti con maggiore rischio, incertezza e volatilità offrono la possibilità di rendimenti più alti.

Approfondisci in nota [1] la differenza tra:

  • rischio e volatilità;
  • volatilità 

 

La relazione tra rischio e rendimento è spesso rappresentata dal cosiddetto "premio per il rischio", che è il rendimento aggiuntivo atteso da un investimento rischioso rispetto a uno privo di rischio.

Il rapporto tra rendimento e volatilità si misurata attraverso l'indice di Sharpe [2], che misura di performance che valuta il rendimento aggiustato per il rischio di un investimento.

In sintesi, mentre il rischio si riferisce alla possibilità di una perdita, la volatilità descrive quanto frequentemente e quanto ampiamente il valore di un investimento può fluttuare. Entrambi sono importanti per valutare il rendimento potenziale e per prendere decisioni informate sugli investimenti.

Il TEMPO influenza:

- la VOLATILITA', in quanto nel lungo termine, gli investimenti possono percepire meno volatilità in quanto le fluttuazioni di breve termine tendono a livellarsi; 

- il RISCHIO, in quanto il premio al rischio, invece, non si riduce necessariamente col trascorrere del tempo, soprattutto quando l'investimento è associato a un rischio intrinseco elevato.

In sostanza, mentre il tempo può aiutare a mitigare la volatilità, il rischio è direttamente legato alla probabilità di un evento indesiderato, che non diminuisce semplicemente con il passare del tempo.

Dunque, bisogna ottenere rendimenti elevati, da un lato, cercando di evitare rischi  eccessivamente impattanti, possibilmente evitandoli ed eventualmente assicurandoli, e, d'altro lato, abituandosi a sopportare la volatilità, cioè le oscillazioni degli asset più redditizi.

Per queste ragioni MyGuru, prima di indicarti come gestire il tuo patrimonio mobiliare, verifica che tu sia assicurato contro tutte le incertezze che possono avere un impatto significativo sulla tua vita e che ti siano garantiti i tuoi bisogni primari (vedi il paragrafo sulla “Piramide dei bisogni di Maslow”).

Pensare di avere investimenti “sicuri” è un concetto sbagliato perché il mercato degli investimenti non è un rifugio isolato, bensì un campo aperto di opportunità, dove per definizione ci si assume dei rischi per ottenere rendimenti.

Nella figura (Ross, 2020) son presenti i rendimenti minimi, massimi e medi per ciascuna classe di asset e la deviazione standard di ogni investimento, che misura la volatilità che potrebbe subire il nostro investimento.

Sebbene le azioni dei mercati emergenti abbiano registrato il rendimento medio più elevato, hanno anche registrato la deviazione standard più elevata.

Ipotizza di dover necessariamente superare un precipizio con un salto: la prudenza ti bloccherebbe ed il coraggio ti toglierebbe la necessaria lucidità. Per decidere se effettuare il salto devi acquisire la consapevolezza che, prendendo una buona rincorsa, potrai superare l'ostacolo senza alcun rischio.

Ugualmente devi comportarti con gli investimenti: definisci i tuoi obiettivi e perseguili con professionalità, non serve essere né prudenti né coraggiosi.

Considera che la remunerazione del rischio è l’unico vero modo per guadagnare. Diversamente, nel migliore dei casi, compenserai l’inflazione.

PAURA, è Il nemico del rischio, uno degli argomenti più studiati dalla finanza comportamentale, per valutare il grado di paura presente sui mercati c'è è l'indice VIX, che misura il posizionamento degli investitori rispetto al paniere azionario dello Standard & Poor 500.

Per vincere la paura contenendo il rischio è necessario seguire i due principi guida successivi: diversificare l’investimento durante un orizzonte temporale più lungo possibile.

Principio n°2: Orizzonte temporale più lungo possibile

Il concetto di orizzonte temporale viene normalmente inteso come il periodo di tempo nel quale intendi rinunciare alle tue disponibilità finanziarie per investirle.

Più l’orizzonte temporale si allunga, maggiori possibilità hai di massimizzare il tuo ritorno sull’investimento. Così facendo, aumenti le probabilità di avere profitti a parità di volatilità [3].

Ciò significa che puoi permetterti di sopportare una maggiore volatilità e, dunque, puoi godere di un premio per il rischio più alto sull’investimento.

La strategia di MyGuru, semplice ma vincente, prevede queste macro-azioni:

  • determinare la quantità di denaro necessaria per garantirti la copertura dei bisogni primari;
  • assicurarti contro gli imprevisti;
  • investire la parte rimanente con il maggior orizzonte temporale possibile per fare rendere al massimo il tuo patrimonio complessivo.

Il tempo è la forza più potente: fa crescere le piccole cose e fa sparire i grandi errori.

Principi guida: l'orizzonte temporale

Solo un lungo orizzonte temporale (cioè tanto tempo) riesce a darvi il coraggio necessario per ottenere rendimenti importanti nonostante la presenza di alcuni picchi di volatilità che, se analizzati in un breve lasso di tempo, sarebbero risultati indigesti anche all'investitore più audacie.

Per comprendere quanto deve essere lungo il periodo per avere una ragionevole certezza di non rischiare il proprio denaro è possibile fare riferimento allo studio "Le regole d'oro degli investimenti a lungo termine" di JP Morgan una tra le banche Big Four americane. [3]

Principio n°3: Diversificare

Uno dei concetti base che devi conoscere è quello di diversificazione. Con questo termine si intende la suddivisione del proprio investimento in diverse categorie di strumenti come azioni, fondi, obbligazioni appartenenti a industrie o zone geografiche differenti.

In tal modo riduci il rischio complessivo: se alcuni prodotti non otterranno un soddisfacente rendimento, altri andranno meglio compensando le perdite.

Alcuni esempi di diversificazione:

  • per area geografica (acquistare obbligazioni di diversi Paesi emittenti);
  • per settore (acquistare azioni di settori differenti, come prodotti medicali e aerospaziali);
  • per tipologia (acquistare obbligazioni, azioni e materie prime);
  • per valuta (acquistare in valute differenti) [4]

Ma attenzione a diversificare i sottostanti e non gli strumenti: nel primo caso diversifichi realmente mentre nel secondo ti illudi di farlo. Inoltre, diversificare gli strumenti, oltre ad essere fiscalmente inefficiente, aumenta la paura a parità di rischio con conseguenze talvolta disastrose: meglio 1 ETF a medio rischio che 3 ETF rispettivamente a basso, medio ed alto rischio.

Immagina che il singolo ETF ti debba rendere il 50% in 10 anni con una volatilità massima del 25% mentre i 3 ETF, a parità di rendimento medio, abbiano una volatilità rispettivamente del 12, 25 e 51%. Quando l'ETF più volatile dovesse perdere la metà del suo valore rischierai l'infarto o di venderlo nel momento meno opportuno.

 

Principio n°4: Minimizzare i costi

Nella scelta di un investimento l’unica certezza sono i costi [5], mai i guadagni.

I tuoi investimenti devono rendere almeno quanto i costi (imposta di bollo, commissioni, consulenza, ecc.) e l’inflazione.

Costi del 2% erodono il tuo capitale di 1/3 dopo 20 anni e lo dimezzano dopo 34:

 

Tra i principali costi di un fondo ci sono:

  • le commissioni di sottoscrizione o quelle di collocamento;
  • le spese correnti;
  • le commissioni di performance;
  • le commissioni di uscita.

Il totale di tutte questi costi viene chiamato TSC (Total Shareholder Cost).

La somma di spese correnti e commissioni di performance viene definito TER (Total Expense Ratio).

Il consiglio è quello di affidarsi a fondi passivi (ETF cioè Exchange Traded Funds), che hanno generalmente costi più bassi e rendono l’investimento molto facile e gestibile; la scelta del consulente aiuterà a selezionare gli ETF adeguati per ottimizzarne la fiscalità.

 

I 4 Principi Guida ti garantiranno

Asset allocation e risultato ottimale

 

 

 

Rispettare questi Principi guida è SEMPLICE, è sufficiente comprendere pochi concetti elementari, ma è estremamente DIFFICILE senza una minima educazione finanziaria e qualcuno che sia in grado di trasmetterti e ricordarteli nei momenti in cui i dubbi e la paura ti assalgono.

In tal senso, lo studio della finanza comportamentale può diventare qualcosa di utile anche per la tua vita.

NOTE

[1]

DIFFERENZA TRA RISCHIO E VOLATILITA’

La differenza tra rischio e volatilità è un tema centrale nell’analisi finanziaria e nella gestione degli investimenti.

Volatilità: è una misura statistica che descrive l’entità delle variazioni del prezzo di un asset o di un portafoglio in un dato periodo di tempo. È spesso espressa come deviazione standard delle variazioni percentuali giornaliere, mensili o annuali.

  • Significato: Indica la frequenza e l’ampiezza dei movimenti del prezzo (al rialzo e al ribasso). Non distingue se un movimento è positivo o negativo.
  • Esempio: Un’azione che si muove molto frequentemente tra valori estremi (es. da 100 a 120 e poi a 80) è considerata più volatile rispetto a un’azione il cui prezzo oscilla tra 100 e 105.
  • Interpretazione: La volatilità è spesso vista come un proxy per il rischio, ma NON rappresenta il rischio in quanto asset altamente volatili possono generare sia grandi perdite sia GRANDI GUADAGNI.

Rischio: rappresenta la probabilità calcolabile associato a un RISULTATO INDESIDERATO, come una perdita di capitale o un rendimento inferiore alle aspettative. ). Se la probabilità non fosse calcolabile si dovrebbe parlare di incertezza.

  • Significato: È legato a eventi negativi o avversi per l’investitore. Il rischio può essere suddiviso in diverse categorie:

Rischio di mercato: Perdite dovute a movimenti sfavorevoli del mercato.

Rischio specifico: Rischio legato a un’azienda o ad un settore specifico.

Rischio di credito: Possibilità che un emittente non onori il pagamento del capitale o degli interessi.

Rischio di liquidità: Difficoltà a vendere un asset senza impattare significativamente il suo prezzo.

Rischio sistemico: Rischio di collasso dell’intero sistema finanziario.

  • Esempio: Acquistare azioni di un’azienda con problemi finanziari comporta un rischio maggiore di perdere l’investimento rispetto all’acquisto di obbligazioni governative solide.
  • Interpretazione: Il rischio è più complesso della volatilità perché si concentra sugli EFFETTI potenziali NEGATIVI non è sempre misurabile quantitativamente.

Differenza principale

  • Volatilità:
  1. misura le oscillazioni di prezzo senza distinguere se siano favorevoli o sfavorevoli;
  2. è una misura utile per capire il comportamento di un investimento, ma non è sinonimo di rischio;
  3. deve essere sfruttata per ottenere rendimento. 
  • Rischio:
  1. si riferisce alle probabilità e alla gravità degli eventi indesiderati, in particolare alle perdite potenziali.

Un investitore deve sempre distinguere tra le due e utilizzare strumenti come la diversificazione per gestire entrambi in modo efficace.

Esempio pratico

  • Un asset con alta volatilità (es. Bitcoin) può essere percepito come rischioso, ma la volatilità non implica necessariamente una perdita.
  • Un asset a bassa volatilità, come i titoli di Stato a breve termine, può comunque avere un rischio (es. rischio inflazionistico che erode il potere d’acquisto).

Nel mondo della finanza, la relazione tra rischio / volatilità e rendimento può variare in base all’asset class considerata.

1. Per il mercato obbligazionario: Rischio = Rendimento
•   In questo contesto, il concetto di rischio è strettamente legato alla probabilità di mancata restituzione del capitale o al rischio di credito.
•   Ad esempio, le obbligazioni high yield offrono rendimenti più elevati proprio perché espongono l’investitore a un rischio maggiore rispetto alle obbligazioni investment grade, che garantiscono una maggiore sicurezza ma con rendimenti più contenuti.
•   Questo significa che il rischio, nel mercato obbligazionario, è effettivamente remunerato con un “premio al rischio”.

2. Per il mercato azionario: Volatilità = Rendimento
•   Per le azioni e, più in generale, per le strategie di asset allocation, è più corretto parlare di volatilità come motore del rendimento.
•   La volatilità rappresenta fluttuazioni temporanee che, con un orizzonte temporale adeguato, tendono a essere compensate da rendimenti superiori. Non è un rischio reale di perdita, ma un elemento da gestire e sfruttare.
•   Affermare che “rischio = rendimento” in questo contesto può essere fuorviante, perché il rischio reale si manifesta solo quando non si gestisce adeguatamente la volatilità o si assumono esposizioni sproporzionate senza una strategia chiara.

Dunque:
•   Per il reddito fisso: il rischio di credito (rischio reale) è compensato da un premio al rischio, quindi è corretto associare rischio e rendimento.
•   Per il mercato azionario e soprattutto per la creazione di un asset allocation: il rendimento è il risultato di una gestione consapevole della volatilità, non del rischio. Pertanto, è più appropriato parlare di “premio alla volatilità”.

 

VOLATILITA’ LETALE E BENEFICA

La differenza tra volatilità letale e volatilità benefica può essere spiegata scientificamente attraverso la matematica della volatilità, in particolare nel contesto della teoria del rischio, della statistica e dei sistemi complessi.

L’interpretazione della volatilità dipende dal contesto: in finanza, può essere associata al rischio di perdite o opportunità di guadagno; nei sistemi biologici o fisici, può rappresentare la stabilità o instabilità di un sistema.

VOLATILITA’ BENEFICA

  • È una volatilità che porta a evoluzione, apprendimento, miglioramento del sistema.
  • È associata a fenomeni come l’antifragilità (concetto di Nassim Taleb), dove piccole perturbazioni rafforzano un sistema invece di distruggerlo;
  • Matematicamente, si può modellare con distribuzioni scalabili, dove eventi piccoli sono frequenti e aiutano il sistema ad adattarsi.
  • Esempi: piccole fluttuazioni nei mercati che portano a opportunità di investimento, stress controllato nel corpo umano che rafforza la resilienza.

VOLATILITA’ LETALE

  • È una volatilità che causa collasso o danni irreparabili;
  • È caratterizzata da eventi estremi, spesso descritti dalle code pesanti della distribuzione di Pareto o della distribuzione di Lévy, dove eventi rari e catastrofici hanno un impatto enorme;
  • Esempi: crisi finanziarie sistemiche, terremoti distruttivi, shock biologici letali.

Il Ruolo della NON-LINEARITA’ e della FRAGILITA’

  • Sistemi fragili → Sono sensibili a grandi variazioni e possono collassare rapidamente (es. una banca con alta leva finanziaria).
  • Sistemi antifragili → Beneficiano di piccole variazioni e usano la volatilità a proprio vantaggio (es. evoluzione biologica, adattamento dei mercati).

La chiave per distinguere tra volatilità benefica e letale sta nella distribuzione degli eventi e nella capacità del sistema di adattarsi alle perturbazioni.

 

CAUSE DELLA VOLATILITA’

L’aumento della volatilità dipende dai seguenti rischi: 

  • Episodico: caratterizzato da eventi di rischio di breve durata, il cui carattere transitorio spesso è evidente soltanto a posteriori. Nell’agosto 2024 segnali di indebolimento del mercato del lavoro americano, unitamente alla chiusura delle posizioni in carry trade, hanno causato un’impennata della volatilità che è rientrata la settimana successiva.
  • Legato al ciclo economico: un aumento della volatilità legato a un rallentamento economico e al timore di una recessione. La recessione del 2001 negli Stati Uniti dopo lo scoppio della bolla delle dot-com è un esempio tipico. 
  • Esistenziale: la prospettiva di un crollo sistemico dell’economia e/o del sistema finanziario. Questo è un tipo di rischio di quelli che si verificano molto raramente. La crisi finanziaria globale del 2008–2009 e la fase iniziale della pandemia di Covid-19 nel 2020 sono due esempi. 

 

 

[2]
  • INDICE DI SHARPE

Si calcola utilizzando la seguente formula:

dove:

– ( R_p) è il rendimento atteso del portafoglio o dell’investimento.

– ( R_f) è il rendimento di un’attività priva di rischio, come i titoli di stato.

– ( sigma_p) è la deviazione standard dei rendimenti del portafoglio, che rappresenta la volatilità.

Il rendimento storico considerato può variare a seconda dell’analisi, ma spesso si utilizza un periodo annuale per ( R_p).

La volatilità storica (sigma_p) è anch’essa calcolata solitamente su base annua.

Non c’è un valore massimo per l’Indice di Sharpe; teoricamente, più alto è l’indice, migliore è il rendimento aggiustato per il rischio ottenuto. Un valore negativo indica che il rendimento del portafoglio è inferiore al rendimento dell’attività priva di rischio. Un valore di 1 o superiore è generalmente considerato accettabile, mentre un valore di 2 o superiore è considerato eccellente.

COLLEGAMENTO TRA VOLATILITA’ LETALE / BENEFCA E L’INDICE DI SHARPE

L’indice di Sharpe utilizza la volatilità totale, senza distinguere tra la volatilità benefica (che porta a guadagni) e la volatilità letale (che porta a perdite). Tuttavia, possiamo analizzare come Sharpe si collega a questi due tipi di volatilità:

A – Volatilità benefica e Indice di Sharpe

  • Se la volatilità è dovuta a oscillazioni contenute e controllate, il portafoglio può adattarsi ai cambiamenti del mercato, sfruttando le opportunità di guadagno;
  • Se il rendimento cresce più della volatilità, allora Sharpe aumenta, indicando un miglioramento dell’efficienza del portafoglio.

B – Volatilità letale e Indice di Sharpe

  • Se la volatilità proviene da eventi estremi e imprevedibili (crisi finanziarie, crolli di mercato), i drawdown distruggono i rendimenti.
  • In questo caso, Sharpe diminuisce drasticamente, segnalando un aumento del rischio non compensato da adeguati guadagni;
  • Gli eventi letali sono spesso descritti da code pesanti (modelli di distribuzione di Lévy o Pareto) e rendono inefficaci le strategie di ottimizzazione basate sulla deviazione standard;
  • Esempio pratico: investimenti con alta leva finanziaria in mercati illiquidi (es. LTCM nel 1998) → elevati Sharpe ex-ante, ma vulnerabilità a volatilità letale.

 

COME GESTIRE LE DUE VOLATILITA’ NELL’INDICE DI SHARPE: L’INDICE DI SORTINO

L’Indice di Sortino è una variante di Sharpe che distingue tra la volatilità positiva (benefica) e negativa (letale) permettendo di:

  • Premiare gli asset che beneficiano di piccole variazioni.
  • Penalizzare le strategie fragili esposte a grandi crolli di mercato.

Approcci alternativi:

  • Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES) → misurano il rischio di eventi estremi.
  • Modelli asimmetrici GARCH → distinguono tra volatilità positiva e negativa.

L’indice di Sharpe non distingue tra volatilità benefica e letale, ma può essere integrato con metriche come l’indice di Sortino per valutare meglio il rischio asimmetrico. Investire in asset antifragili riduce la volatilità letale e aumenta il rapporto rischio/rendimento, migliorando l’indice di Sharpe nel lungo termine.

[3]
  1. RISCHIO VOLATILITA’ IN RAPPORTO AL TEMPO DELL’INVESTIMENTO: CONCETTI STATISTICI

La tabella mostra le diverse probabilità di generare profitto su diverse scale temporali (Taleb, 2017).

Un rendimento del 15% con una volatilità del 10% annuo si traduce in una probabilità del 93% di avere profitti in ogni dato anno. Osservato su una scala temporale molto più piccola tuttavia, ciò si traduce in una probabilità di solo 50,02 % di guadagnare in un dato secondo.

RISCHIO VOLATILITA’ IN RAPPORTO AL TEMPO DELL’INVESTIMENTO: ESEMPIO PRATICO

Come si evince dal grafico sottostante il rischio di perdere denaro diminuisce in relazione all’aumentare della durata dell’investimento. Infatti un orizzonte temporale lungo consente di ridurre la volatilità ossia di ridurre l’impatto delle oscillazioni di prezzo dell’investimento. Prendendo come riferimento il portafoglio azionario che è il più rischioso, perché più volatile, è evidente come il rischio di perdere si riduca drasticamente su un orizzonte temporale di soli 5 anni (da una perdita massima del -43% nel primo anno ad una perdita massima del -7% dopo 5 anni dall’investimento).

Dopo 20 anni l’investimento azionario, considerato rischioso, garantisce un rendimento positivo e superiore rispetto agli altri due portafogli.

Fonte: elaborazione di Jp Morgan Asset Management. Dati al 31/12/2021.

[4]

DIVERSIFICARE LA VALUTA

Diversificare la valuta può essere anche un rischio ed allora puoi pensare di coprirti dal rischio cambio (hedging). Il rischio di cambio nasce quando acquisti titoli denominati in un’altra valuta. Ad esempio, se acquisti un titolo di stato USA (Treasury), le fluttuazioni del dollaro influenzano la resa del tuo investimento che resta comunque denominato in euro. Se il dollaro si rafforza guadagni, diversamente perdi.

Ora, ipotizzando che tu sia un risparmiatore / investitore di medio e lungo termine (in MyGuru non ci interessiamo dei professionisti del trading), vediamo quando ti conviene coprirti dal rischio cambio acquistando strumenti che già incorporano la protezione.

Azioni: non conviene proteggersi in quanto il mercato azionario, sul lungo termine, tende quasi sempre ad assorbire le oscillazioni valutarie. Inoltre, una svalutazione del cambio favorirebbe la rivalutazione delle azioni, in quanto renderebbe più competitive le esportazioni dell’azienda in cui hai investito. E viceversa. Per questa ragione accade spesso che i movimenti delle quotazioni e del cambio si compensino tra loro. Dunque, avrebbe poco senso diversificare l’area geografica e pagare per annullare l’effetto della diversificazione. Ovviamente il peso della capitalizzazione di mercato delle varie aree geografiche ti porterà ad esporti nelle valute dove hai maggiormente investito, che normalmente è il dollaro. Dovrai fartene una ragione e, se non credi in questa area geografica, è meglio che sottopesi quest’area anzichè coprirti dal rischio cambio.

Oro: valgono, normalmente, le considerazioni effettuate per le azioni.

Obbligazioni: qui la questione è decisamente più complessa in quanto potresti puntare su un Emittente di un Paese che ha emesso un’obbligazione in una valuta diversa dalla sua e, inoltre, la compensazione che avviene nelle azioni in questo caso non c’è. Possiamo comunque dire che conviene valutare la copertura solo sulle valute che si ritengono decisamente deboli ma, in questo caso, viene da chiedersi per quale ragione si desidera investire proprio li.

Ovviamente non coprirsi dal rischio cambio aumenta la volatilità ma, come hai imparato, nel lungo termine chi non risica non rosica.

Costo della copertura: gli strumenti che incorporano una protezione sono più complessi in quanto acquistano strumenti derivati attraverso l’uso di contratti swap che impegnano all’acquisto di un asset a un determinato prezzo nel futuro. Si vende spot ad un tasso e si acquista forward ad un tasso leggermente diverso ogni giorno, il differenziale tra questi due tassi si accumula e incide sui rendimenti del prodotto. Sebbene diversi fattori contribuiscano alla differenza tra spot e forward, il più importante è il differenziale dei tassi di interesse. Considera che l’impatto della copertura includerà il differenziale tra questi tassi in ogni giorno in cui il fornitore di swap esegue il forward sulla valuta, su base annua, il differenziale può essere di diversi punti percentuali.

Coprirsi dal rischio cambio è come stipulare un’assicurazione, garantendoti il diritto di acquistare valuta a un determinato prezzo nel futuro. Ovviamente questo lavoro non è gratis e spesso è poco trasparente. Ma il costo maggiore deriva dal differenziale dei tassi Libor tra le valute considerate, così che, solitamente, costa molto di più coprirsi dal rischio cambio sulla Lira Turca piuttosto che farlo sul Franco svizzero: le monete rappresentano l’economia di un Paese ed è probabile che la moneta di un Paese forte si rivaluti rispetto a quella di un Paese debole.

Altri costi meno rilevanti sono lo spread di cambio e gli oneri delle operazioni.

Dollaro / Euro: vale la pena di analizzare questo caso sia per l’importanza che gli investimenti in dollari hanno solitamente nei portafogli e sia per la ragione che si deve pagare per garantirsi contro la svalutazione di una moneta, il dollaro, che solitamente si rivaluta. Dunque è statisticamente probabile che tu paghi una copertura per evitare una perdita e che invece abbia pagato per rinunciare ad un guadagno!

Un esempio: ipotizza di avere acquistato un ETF che investe nello S&P500 o in High yield in $ ed ipotizza che il sottostante dell’ETF abbia performato in un anno del 5%; ora presumi che, per evitare il rischio cambio, tu abbia acquistato il medesimo ETF hedgiato, che il dollaro si sia rivalutato del 10% e che il costo della tua copertura sia stato del 3%. Nel caso di acquisto di ETF hedgiato avresti perso o avuto un mancato guadagno dell’8% (5% del rendimento -3% costo dell’hedging -10% mancata rivalutazione del dollaro)!

La copertura non ti ha coperto da un costo ma ti ha sottratto un guadagno.

Dunque, se ti trovi in Europa, dove ci sono tassi bassi a causa di una crescita lenta del PIL, ed intendi acquistare strumenti hedgiati domiciliati in USA, stato caratterizzato da tassi più alti in quanto PIL cresce mediamente del 2% rispetto al continente europeo, avrai un rendimento sul tuo investimento inferiore.

Esempio: costi impliciti 1%, costi espliciti 2% e rendimento lordo 5% REDDITIVITA’ NETTA 2% (5%-3%).

[5]

MIFID 2

Come si evince dal documento “Mifid 2 Ex post” le voci di costi e oneri si articolano in:

  • costi impliciti: spese ricorrenti dei prodotti finanziari. Sono già incorporati nel valore finale (nonché nel rendimento) dell’investimento.
  • costi espliciti: addebitati direttamente al controvalore delle operazioni come le commissioni di negoziazione e di sottoscrizione oppure come i costi di custodia e amministrazione. Non essendo incorporati nel valore finale dell’investimento devono essere sottratti al rendimento lordo.

Esempio: costi impliciti 1%, costi espliciti 2% e rendimento lordo 5% REDDITIVITA’ NETTA 2